Nyelv :
SWEWE Tag :Bejelentkezés |Bejegyzés
Keresés
Enciklopédia közösség |Enciklopédia válaszok |Küldje el kérdését |Szókincs |Feltöltés ismeretek
Előző 1 Következő Válassza ki a Pages

Spot árak

Fogalommeghatározások

A spot ár az áru kereskednek az azonnali tranzakciós árak.

Kereskedelmi viselkedés

Tőzsde a kereskedés után a viselkedését a tőzsdei ügylet, a vevő általában azonnali fizetés, de formájában is a részletekben, és a halasztott szállítás. Mivel a különböző fizetési mód, gyakran ugyanazon a helyen jelenhetnek meg különböző árakon ugyanebben az időszakban.

Kapcsolat a tőzsdeindex határidős

Stock index határidős árak mindig azonnali ára alapján a saját tárgya, a helyzet nem fordulhat elő, teljesen a kapcsolatot a spot ár az index: az index határidős ár magasabb, mint az azonnali ára a piaci index, tőzsdeindex határidős árak előbb-utóbb csökkenni spot árindex szintjén, vagy a végső helyszínen árindex emelkedik a szintje a tőzsdeindex határidős árak, a két együttes. Ez az alacsonyabb fenntartási költségek, és az azonnali piac és a határidős piac létezik körében nagy számú arbitrázs. Ha a tőzsdei árak az azonnali piacon, miután a tőzsdeindex határidős szerződések forgalmazott, és egészen a szállítási hónapot, a tőzsdeindex határidős szerződés ára is csökken, és a csökkenés legalább következetes csökkenése a helyszínen árindex. Ellenkező esetben, a csökkenés a helyszínen árindex tőzsdeindex határidős árak csökkentek, de kevesebb, mint a visszaesés az azonnali árindex, akkor az index nagyobb, mint az árkülönbség fog tartani a költségeket, arbitrageurs eladja határidős ügyletekkel index határidős piacon míg a vásárló az azonnali piacon index készletek és tartsa készpénzben a szállítási hónapot határidős szerződés eladni, ez arbitrázs tevékenység index határidős ára továbbra is csökkenni fog a csökkenése spot árak, a csökkenés legalább ugyanakkora, mint az azonnali árindex csökkent, és eddig .Ez lehet általános következtetéseket levonni: A határidős piacon, ha a helyszínen árindex esett, tőzsdeindex határidős ára is csökkent, hanem azért is, mert az eredeti tőzsdeindex határidős ára magasabb, mint a spot árak index, így a nagyobb visszaesés, míg a határidős szállítási hónap Ár konvergencia összhangban van a helyszínen árindex. Hasonlóképpen, a határidős piaci, a spot ár, ha a részvény emelkedik, tőzsdeindex határidős árak is emelkedtek, de a növekedés kisebb, mint a spot ár, a szállítási hónapot határidős ár és a spot ár-index együttvéve.

Ha a tőzsdeindex határidős ára magasabb, mint a spot árak, ezúttal közelebb a szállítási hónap szerződéses ár magasabb, mint a távoli szállítási hónap szerződéses árat. Úgy hívják ezt a piaci visszaesés a piaci vagy hátrameneti piacon. Az ok, amiért ez a piac, mert a közelmúltban kereslet a készletek, a helyszínen nagyon sürgős, sokkal nagyobb, mint a jelenlegi kínálat, míg a kínálat várhatóan a jövőben lesz egy jelentős növekedése a készletek a helyszínen, rövid, fordítva jelenik meg a piacon, annak köszönhető, hogy az emberek a helyszínen az árukészletek kereslet túl sürgős, nem számít, milyen magas az állomány spot árak költség, ami hirtelen emelkedése azonnali ára az állomány. Ez az ár nem jelenti a kapcsolat költségei közötti készpénztartás tartott ingyenesen, mindaddig, amíg a gazdaság helyszínen, és mentse el a jövőre nézve költségek, fenntartási költségek elengedhetetlen. De a fordított piacon, mert a közelmúltban azonnali és határidős piacokon sürgős szüksége, a vevők hajlandók elfogadni és befogadni a gazdaság nem kerül semmibe, A fordított piacon, az idő előrehaladtával, a tőzsdeindex határidős árak és a spot árak Ahogy a határidős piaci, fokozatosan közel konvergencia konvergencia következetes szállítási hónap.


Előző 1 Következő Válassza ki a Pages
Használó Felülvizsgálati
Nincs még hozzászólás
Én is kommentálom [Látogató (44.200.*.*) | Bejelentkezés ]

Nyelv :
| Ellenőrző kód :


Keresés

版权申明 | 隐私权政策 | Szerzői jog @2018 A világ enciklopédikus tudás